Что такое SWAP?

  1. 4 лет назад

    T-TRADERS.COM

    Jun 9 Администратор

    Swap, иначе Rollover или Overnight (cвоп) – операция с открытыми Вами позициями, производимая Вашим брокером раз в сутки. Такая операция осуществляется, если одна или несколько позиций в конце валютных суток, а это 21:30 по гринвичскому времени GMT, остались открытыми. По-другому своп еще называют переносом позиции.

    SWAP может иметь как положительное, так и отрицательное значение. Это значение определяется с помощью вычисления разницы между значениями базовых процентных ставок стран, валютную пару, которых мы рассматриваем и по которой у нас еще не закрыта позиция.
    Рассмотрим величину свопа на примере. Если открыта позиция на покупку, то базовая валюта считается условно положенной на депозит, а валюта котировки считается кредитуемой. И наоборот, при открытии позиции на продажу валюта котировки считается условно зачисленной на депозит, а вот базовая валюта будет кредитуемой. При размещении на депозит более выгодна валюта с наибольшей базовой процентной ставкой. Что касается кредитования, выгоднее валюта, для которой процентная ставка центробанка ниже. В случае, когда депозитная ставка превышает кредитную, открытая позиция принесет дополнительный доход, а вот если ставка депозита ниже кредитной - открытая позиция принесет трейдеру убыток.
    Для наглядности предположим, что процентная ставка Европейского Центрального банка 1.5%, а ставка в США - 0.5%. Если открыта позиция на покупку EURUSD, это соответствует депозиту в евро под 1.5% годовых, и кредиту в долларах США под 0.5% годовых. Если размер открытой позиции равен 0.1 лота (10000 долларов США), то тогда при смене валютных суток позиция принесет прибыль в размере (1.5%-0.5%)*10000USD/100%/365суток=0.273USD. Если же будет открыта позиция на продажу, то вместо прибыли она принесет убыток в таком же размере.
    Очевидно, что в случаях, когда мы торгуем большим лотом и открываем позицию по паре, в которой разница в ставках центробанков велика, то и значение свопа тоже будет довольно большим.

или зарегистрируйтесь чтобы ответить!